STAGE - Risque de marché et de Modèle - (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

Stage (6 mois)

Statut

Métier

Management
Risques
Engagements

Localisation

PARIS (75)

Niveau d études

Niveau d expérience

Salaire

1200-1800 € gratification nette mensuelle

Date de publication

24/12/2024

Date de prise de poste

03/02/2025

Référence

A070466

Qui sommes-nous ?

Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d’investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans.

Fort de 560 collaborateurs, La Française gère près de 45 milliards d’euros d’actifs (au 31/12/2023) et se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

2024 devrait être l’aboutissement du projet annoncé par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en septembre 2022 ( communiqué de presse ) de la construction d’une nouvelle ligne métier dédiée à l’Asset Management, qui regrouperait toutes les structures[1] de gestion du groupe bancassureur au sein d’un modèle multi spécialistes. L’ambition est de constituer un acteur majeur de l’Asset Management en Europe, 6e intervenant français avec 166 Md€ sous gestion (au 31/12/2022), présent partout en Europe, actif en Asie et proposant une large gamme d’expertises complémentaires incluant les actifs côtés et les actifs non côtés (immobilier et alternatifs).

[1] Sociétés de gestion du Groupe : Crédit Mutuel Asset Management, La Française Systematic Asset Management, La Française REM, Crédit Mutuel Epargne Salariale, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Impact, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion, New Alpha Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, Dubly Transatlantique Gestion.

Vos missions

Risque de Modèle et Valorisation :

·  Mettre en place et renforcer les contrôles quantitatifs des modèles de valorisation.
·  Contribuer aux audits de modèles pour des instruments financiers tels que les IR swaps, obligations, TRS, et autres produits complexes.
·  Effectuer des analyses de sensibilité, des tests de backtesting et d’autres validations quantitatives.

Projet en Machine Learning :

·  Participer au développement et à l’optimisation de modèles quantitatifs basés sur des techniques de machine learning appliquées à la gestion d’actifs.

Documentation et Reporting :

·  Rédiger des rapports précis et structurés sur les validations, contrôles et audits réalisés.
·  Assurer une communication efficace avec les équipes internes et les parties prenantes.

Ce que nous allons aimer chez vous

Formation :

·  Étudiant(e) en fin d’études (Master 2 ou équivalent) dans les domaines de la Finance Quantitative, des Mathématiques Appliquées, de l’Informatique ou d’une discipline connexe.

Compétences Techniques :

·  Bonne maîtrise de Python et VBA.
·  Connaissances solides en finance de marché, modélisation financière et valorisation d’instruments complexes.
·  Notions de machine learning appliqué à la finance.

Compétences Comportementales :

·  Forte autonomie et esprit d’initiative.
·  Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.
·  Excellentes compétences en communication écrite et orale.

Informations complémentaires

Localisation: PARIS 75006

Lettre de motivation apprécié