Stage– ALM Gestion du risque d’optionnalité F/H

Description de l'offre

*

Au sein de la direction financière, le département ALM & Capital Management assure le suivi et la gestion des risques financiers du bilan de la banque ainsi que le pilotage de l’allocation des ressources rares (liquidité et capital).
L’un des objectifs de l’ALM est d’identifier, de tarifer ainsi que de couvrir les pertes potentielles dues aux options vendues aux clients, au sein des différents produits bancaires (crédits, comptes de dépôts, livrets …)

Votre principale mission sera de contribuer aux travaux en cours concernant l’option de remboursement anticipé des crédits immobiliers :

• Compréhension des mécanismes de remboursements anticipés, études de la littérature, et des méthodes de tarification et de couverture.
• Modélisation des comportements clients, de leur propension à exercer les options qui leurs sont offertes.
• Tarification juste de l’option dans le taux client.
• Développement de stratégies de couvertures adaptées, constituées de produits dérivés et optionnels sur taux, visant à couvrir les pertes de la banque en cas d’évolution défavorable des taux et d’exercice massif des options par les clients.
• Suivi dynamique et gestion via achat/revente des portefeuilles de swaps, d’options sur taux, ainsi que des remboursement anticipés effectif sur le portefeuille de crédits immobiliers afin de garantir une perte modérée pour la banque.
• Assurer les reportings concernant le suivi de ce risque au management.

Profil recherché

Qualifications :

Profil recherché : Grandes écoles d'ingénieurs, Master de Mathématiques Financières, Finance de marché, Master d’actuariat

Compétences recherchées :

·  Solides connaissances des Mathématiques financières, modélisation financière ;
·  Familiarité avec les méthodes de valorisation d’options ;
·  Grande aisance avec les produits dérivés de taux (Swaps, Caps/Floors, Swaptions);
·  Sensibilisation aux problématiques du risque de taux et du risque de liquidité ;
·  Connaissances du bilan de la banque seraient appréciées.
·  De très bonnes compétences en Excel, Python et Bloomberg sont indispensables ;
·  Être force de proposition, rigoureux et autonome.