Stage – 6 mois – Finance Quantitative Risques de Marché F/H

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Acteur responsable 1 , parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle 2 , Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d’actifs avec 439 Mds€ d’encours sous gestion3 et la prestation de services dédiés à l’investissement avec 577 Mds€ d’encours administrés 3 .

1. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
2. IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM, au 51e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.
3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin septembre 2021. Les encours administrés incluent les encours d’Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.

Poste et missions

POSTE ET MISSIONS

Vous rejoignez notre équipe Risque de Marché au sein de la direction des Risques d’Ostrum, qui recherche un Analyste Quantitatif , pour un stage de 6 mois à partir d'avril .

En collaboration avec votre maître de stage, vos missions principales seront : 

1.Amélioration des modèles de valorisation des instruments investis dans les fonds monétaires.

·  Enrichir les sources de cotations extrait de conversations Bloomberg ou via Natural Language Processes
·  Proposer des axes d’amélioration de la méthode de valorisation via les métriques de variations de taux et d’autres paramètres et implémenter l’amélioration en Python 
·  Mener les études ad-hoc du paramétrage dans le pricer, par exemple les seuils appliqués aux données extrêmes
·  Développement des outils de valorisation pour les titres moins liquides

2.Participation à la valorisation des produits structurés et au calcul des métriques de risques dessus.

·  Comprendre les termsheets des produits strucuturés
·  Valoriser les produits structurés avec un modèle approprié et réconcilier avec les prix des contreparties.

3.Développer les outils tactiques du contrôle de mouvement de passif pour la gestion de liquidité

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.  

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise.

Profil et compétences requises

Étudiant.e de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme (universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieur), avec une spécialisation en Finance Quantitative. Vous êtes curieux.se et avez la capacité d'appréhender des problématiques nouvelles et de comprendre les dynamiques de marché. Vous possédez une bonne maîtrise de Python et de SQL. Des connaissances en Power BI seraient un plus. Vous avez une bonne capacité d'adaptation à des tâches pluridisciplinaires et êtes autonome.
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.