Market Risk Manager - Crédit (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !

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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT .

Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d' OPPORTUNITÉS .

Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est c ertifiée Top Employer France 2019 .

Poste et missions

Le département MARPL (Market Activities Risks, P&L Liquidity) recouvre la supervision de l'ensemble des indicateurs Risques, P&L et Liquidité pour les activités de Marché de Natixis.

Au sein de MARPL, vous intégrez l'équipe Risk Monitoring – Monitoring of Forward Risks (MFR) qui est en charge d'accompagner les développements des métiers d'un point de vue transactionnel et d'encadrement général des risques.

Vos missions principales sont les suivantes :

• Définir, revoir et transformer des mandats de risques

• Participer à l'analyse critique des business plans et orientations stratégiques des métiers

• Instruire, décider/escalader et suivre les transactions non-standard : One-Offs, Enveloppes, Jumbo deals

• Etre le point d'entrée et le contributeur principal aux process ETC & NPNA

• Assurer le rôle d'ingénierie Risque en support et conseil pour le F/O

• Assurer le rôle de veille/alerte sur les sujets de frontière IMA/SA, RTB/RBB, Crédit/Marché

• Mener des Analyses top-down et/ou thématiques (mémo, présentations) à destination du management, du CRM, du régulateur

• Prendre en compte les différents éléments de la fair-value et de la valorisation des portefeuilles (Provisions, AVA, marquage, choix de courbes)

• Identifier des scénarios de stress unitaires et/ou transverses pour encadrement spécifique ou anticipation macro

• Gérer les nouveaux facteurs de risques (RNIM, matérialité, représentation, encadrement)

Rapportant au responsable du pôle MFR – Equity & Fixed Income, vous assurez en priorité le suivi du métier Crédit.

Vous apportez notamment :

• Une expertise confirmée en risques de marché concernant notamment les métriques associées (VaR, Stress Tests, Sensibilités, etc.) ainsi que les principes d'encadrement (mandats de risque, RAF) et des processus décisionnels associés (gouvernance, principes d'escalade, autorisations exceptionnelles, etc.)

• Une excellente connaissance de la gestion des risques de desks de trading de produit de crédit (trading sur dérivés de crédit structurées, desk bonds market making, Commercial Papers, etc.), des instruments et des techniques de couverture.

• Une compréhension fine des différents axes de risques d'une activité de crédit structuré : macro/micro hedging, credit spread, JTD, recovery hedging

• La capacité à accompagner la gestion des risques d'une telle activité dans un contexte de changements de paradigmes

Dans le contexte d'analyses de transactions, vous avez la capacité à mener une analyse de risques complète (modélisation, simulation de grecques, analyse des conditions de marché du sous-jacent, liquidité, stress-testing, etc.), à estimer la complexité de la transaction et à identifier les stratégies de couverture.

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, type école d'ingénieur ou équivalent universitaire, vous disposez d'une expérience de 3/5 ans minimum à un poste similaire (Product Control Group, Risk Management, Trading).

Vous bénéficiez d'excellentes connaissances concernant les marchés financiers (liquidité, conventions de cotations, mécanismes de compensation), développés et émergents.

Vous maîtrisez les éléments constitutifs du résultat des desks de trading (réserves, remarquages des paramètres de marché, portage, déclaration de marge commerciale).

Vous maîtrisez parfaitement Excel (TCD, cube de données, extractions/retraitement de fichier volumineux, utilisation des fonctions financières, VBA) et de SQL.

Assertif, vous êtes à même de défendre votre point de vue.

Vous bénéficiez d'un bon sens relationnel et vous disposez d'une bonne communication (oral/écrit).

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes proactif.

Anglais impératif.

Site géographique : 47, Quai d'Austerlitz - 75013 Paris

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable : Convention Collective Nationale de la Banque

Responsable du recrutement : Rachel SOLAL