Stage - 6 mois - Data Scientist - F/H

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif.  Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe Forward-looking and Stress-test modeling  (FLSTM) au sein du département Entreprise Risk Management (ERM), qui recherche un Data Scientist - Stress Tests , pour un stage de 6 mois à partir de avril 2025 .

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la direction des risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique). Au cœur du pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM), l’équipe « Forward-looking and Stress-test modeling » (FLSTM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit Forward-looking, et des risques financiers (y compris risque climatique). 

 L’équipe FLSTM réalise les travaux suivants : 

·  Mener les exercices de refonte et d'amélioration méthodologiques des modèles internes de projection des paramètres de risque de crédit en lien avec le métier dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ;
·  Mener les exercices de revues, de backtesting ou de recalibrage des modèles internes ; 
·  Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés ; 
·  Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes ;
·  Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ; 
·  Réaliser des exercices de stress tests (eg. ST internes, ST EBA, ST spécifiques et ST climatique) afin d’évaluer la résilience du portefeuille de financement de Natixis dans un contexte macroéconomique et financier dégradé.

Les Stress Tests sont des exercices dont l’objectif est de simuler des conditions économiques et financières dégradées afin d’en mesurer les conséquences sur le portefeuille de la banque, notamment en termes de Coût du Risque et de « Risk Weighted Asset (RWA) ».  Le dispositif global de Stress Test de la banque est composé des Stress Tests Internes, des Stress Tests EBA (Stress Tests réglementaires), des analyses de sensibilité ainsi que des Stress Tests Spécifiques.  Les exercices de Stress Tests Spécifiques portent sur des sous portefeuilles stratégiques de la banque (Immobilier, Electricité, Financement à effet de levier etc..) et consistent à identifier et à stresser les facteurs de risque spécifiques à ces portefeuilles en collaboration avec les équipes métiers (Front Office) et les analystes Crédit. Cet exercice de stress complémentaire vise à aider le top management à affiner la supervision du risque et à renforcer le dispositif de surveillance. 

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront : 

·  Automatisation de l'analyse (statistiques descriptives, data collection & visualisation, ...) des scopes des Stress tests Spécifiques et Reportings des résultats sur SAS/WPS,
·  Alimentation automatique de Templates de présentation pour tous les scopes des Stress tests spécifiques sur PowerBI/ PowerPoint,
·  Cette liste est non-exhaustive et pourra évoluer selon l’avancement des missions.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.  

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise. 

Profil et compétences requises

Étudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieur, avec une spécialisation en mathématiques appliquées, statistique ou data science. Des notions dans le domaine du risque de crédit sont fortement appréciées.
Vous faites preuve de rigueur scientifique, d'autonomie et d'un fort esprit d'équipe.
Une bonne expression orale et écrite est nécessaire pour ce stage.
Vous serez amené à travailler sur Python, SAS/WPS, PowerBI.
And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.