Stagiaire - Analyse Quantitative : diffusion des facteurs de risque (xVA/CCR) H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

« En tant qu’entreprise socialement responsable, Natixis s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »

Nous recherchons pour la Direction des risques un stagiaire - Analyste quantitative , pour un stage de 6 mois débutant dès que possible.

Poste et missions

Vous travaillerez au sein de l’équipe Market & Credit Cross Modeling (MCCM), qui fait partie du département Global Counterparty Risk de la Direction des Risques Consolidés de Crédit de Natixis.

L’équipe a pour objectif principal de développer les modèles de diffusion en lien avec les problématiques de risque de contrepartie sur opérations de marché.

L’équipe MCCM se compose d’une dizaine de personnes, et représente un cadre dynamique au travers de différents sujets mobilisant plusieurs compétences : simulation de Monte Carlo, analyse numérique, statistique, valorisation des produits financiers.

Un module important de l’outil de génération des expositions permet de calibrer et diffuser des scénarios Monte Carlo des données de marché. Ce module est réalisé sous MATLAB objet.

Votre mission principale consistera à étudier et à faire évoluer ce dispositif de simulation Monte-Carlo notamment en prenant en compte la complexité liée à la diffusion de plusieurs milliers de facteurs de risques corrélés.

Vous aurez pour mission de produire également :

·  différents modules intégrés dans la librairie MATLAB ;
·  la documentation de ces modules ;
·  un rapport clair, simple à analyser permettant d’interpréter les principaux résultats.

Profil recherché

Profil et compétences requises

Vous préparez un diplôme d'école d’ingénieur ou de formation universitaire spécialisée en Mathématiques appliquées à la Finance.

Vous êtes dynamique à fortes capacités d’apprentissage.

Vous avez des connaissances solides en analyse numérique : algèbre linéaire, simulation de Monte Carlo, calcul stochastique ; des connaissances solides en informatique (Unix, programmation orientée objet …) ; ainsi que de MATLAB.

Ce stage vous permettra de mettre en application et développer vos connaissances en analyse numérique, en mathématiques financières et en programmation informatique. Vous pourrez vous familiariser avec les bases de la mesure et de la gestion du risque de contrepartie sur les produits de marché. Vous développerez également vos capacités de travail en équipe.

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