Assistant Machine learning - Calibration de la volatilité de taux-(H/F)

Description de l'offre

Vos missions au quotidien

Le cube de volatilité de taux joue un rôle central dans le pricing des produits dérivés de taux non linéaires à la Société Générale.

Ce cube doit être calibré à partir des prix d’instruments de marché (cap-floors, swaptions, swaps CMS) disponibles sur le marché.  Afin de bien valoriser le stock de produits optionnels vanilles et des produits exotiques de taux, cette calibration doit être la plus juste possible et doit s’exécuter en un temps raisonnable compte-tenu de l’évolution rapide des prix sur le marché.

Au sein de la Direction Financière, vous rejoindrez la Direction financière dédiée aux activités de marché et plus spécifiquement les équipes du Valuation Group (VAL) .

Concrètement, vous serez amené(e) à:

·  Contribuer à la valorisation en gérant les concepts de gouvernance et en dirigeant les discussions sur les évolutions des méthodes de valorisation des instruments financiers, du plus simple au plus complexe.
·  Réaliser les calculs des montants de réserves de marché (comptables et prudentielles) et fournir des revues analytiques au trading, au Directeur financier et aux régulateurs
·  Revaloriser de manière indépendante l’ensemble des portefeuilles des activités de marché afin d’ajuster leur valorisation
·  Faire de la veille technologique sur l’émergence des nouveaux concepts de valorisation

Le stage a pour but d’employer des techniques de machine learning pour calibrer au mieux le cube de volatilité sur les instruments de marché. Le cube doit satisfaire aux contraintes d’absence d’arbitrage et de calculabilité en un temps raisonnable.
Et si c’était vous ?
·  Vous préparez un Bac+5 en Université ou Ecoles d'ingénieur avec une spécialisation en Mathématiques,  statistiques ou finance
·  Vous avez une première expérience dans une fonction similaire (Finance et Statistiques) ainsi qu’une bonne connaissance du milieu bancaire
·  Vous avez une bonne maîtrise du langage python , de librairies de machine learning, VBA, C#
·  Agile d’esprit, curieux(se), vous êtes organisé(e) et avez une bonne capacité d’adaptation et d’analyse
·  Vous êtes adaptable avec une bonne communication écrite et orale, c’est tout à votre avantage !
·  Vous êtes force de proposition et aimez travailler en équipe
·  You’re fluent in English! Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

En tant que stagiaire, vous pourrez bénéficier de jours de télétravail selon le rythme de votre service, d’une prise en charge de 50% de votre titre de transport et de la billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…). Lors de votre présence sur site, vous accéderez à une offre variée de restaurants d’entreprise et de caféterias à un tarif très compétitif.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.
Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.