Validation de modèles - Etude d'un modèle à volatilité stochastique sur les taux-(H/F)

Description de l'offre

Vos missions au quotidien

Vous ferez partie de l'équipe de validation de modèle fixed income à Paris. L'objectif du stage est d'étudier un modèle de taux de swap de marché (SMM) à volatilité stochastique récemment proposé dans la littérature. La forme de la volatilité s'inspire de la modélisation de la variance forward proposée par Bergomi. L'intérêt a priori de ce modèle est de disposer de paramètres pour contrôler la dynamique de la courbe de taux tout en assurant la calibration à certains swaps et swaptions de marché.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

·  Etudier le modèle et la littérature afférente
·  Implémenter le modèle, y compris sa calibration à des instruments de marché
·  Etudier les effets stochastiques pris en compte par le modèle, l'impact de ses paramètres libres et plus généralement sa performance par rapport à d'autres modèles
·  Tester sur des cas concrets l'utilisation de ce modèle pour la valorisation et la gestion des risques de produits exotiques de taux

Et si c'était vous ?

·  Vous êtes étudiant de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou université, avec une spécialité en finance de marché quantitative.
·  Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez un langage orienté objet.
·  Vous êtes curieux et êtes attirés par la recherche et le développement.
·  You're fluent in english !

Plus qu'un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s'offrir à vous, en France et à l'international

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir.

Créer, oser, innover, entreprendre font partis de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples.

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Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Référence: 20000QS6
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: 01/04/2021
Date de publication: 16/12/2020