Stage – 6 mois – Chargé d’études statistiques – F/H – PARIS

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement.

Organe central du Groupe , BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.

Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

BPCE Financement, 1er acteur sur le marché du crédit à la consommation en France, commercialise ses produits par l’intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

Poste et missions

Au sein de la direction des Risques de BPCE Financement (20 personnes), vous serez rattaché en tant que stagiaire Chargé d'études statistiques au pôle Modélisation et Systèmes Experts. Le périmètre de l'équipe couvre la conception et le développement des modèles de mesure du risque de crédit (Octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement, ...) pour notre métier du crédit à la consommation.

Vos principales missions seront les suivantes :

Le calcul des provisions sur les dossiers segmentés IFRS9 S1/S2 se base depuis fin 2022 sur :
- Des indicateurs bâlois PD, LGD et CCF.
- Des indicateurs macro-économiques pour déterminer une PD et une LGD Forward Looking.

L’objectif de la mission est de contribuer aux travaux d'amélioration du modèle actuel.
Par exemple :
- Revue des critères dans le calcul de la PD Forward Looking.
- Etude d’homogénéité de l’échelle de notes de PD sur le produit crédit renouvelable.
- Etude de l’application du Forward Looking sur les autres paramètres bâlois (LGD, CCF).
- Etude comparative entre la prise en compte d’un taux moyen et d’un taux d’intérêt effectif sur la LGD.
- Accompagnement à la migration des traitements sous Dataiku.

Techniquement exigeant, en prise directe avec le contexte économique, ce stage permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation appliquées à la gestion des risques bancaires.

Profil et compétences requises

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+5 avec une spécialisation en statistique.

   
    Vous maîtrisez SAS et R et avez de fortes connaissances sur Dataiku.

   
Vous êtes force de proposition et en mesure d’expliquer avec pédagogie vos travaux.

   

    Vous disposez d'un bon relationnel et faites preuve de qualités d'adaptation afin de pouvoir travailler en équipe.

Informations complémentaires sur le poste

Vous vous reconnaissez ? Alors n’hésitez pas à postuler et rejoignez-nous !

Vous bénéficierez d’un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Date Début Contrat : Mars 2025

Lieu : Paris