Analyste Risques

Description de l'offre

Company

DIAC SA

Job Description

Rattaché(e) directement au responsable de la Validation Interne, vous êtes en charge des missions suivantes :

·  Réaliser les revues de deuxième niveau des modèles internes (PD, LGD et CCF). Il s’agit notamment des travaux sur
·  les application packages liés aux changements matériels de modèles internes soumis à la BCE
·  la revue annuelle des modèles (backtesting et calibrages)
·  et le traitement des réponses aux recommandations internes et externes (BCE)
·  L’objectif de ces revues est de s’assurer de :
·  la qualité des données intervenant dans les modèles de notation (qualité des données, process de collecte, cohérence avec les systèmes opérationnels, complétude...)
·  la pertinence des modèles statistiques ainsi que leur robustesse (approche méthodologique retenue, retraitement des variables, modélisation, performance et stabilité, backtesting...)
·  la robustesse et la prudence du calibration des paramètres
·  le process d'implémentation dans les systèmes (tests en environnement de validation, comparaison de bases de données…)
·  la conformité du dispositif de notation avec l'exigence règlementaire bâloise (CRR, EBA Guidelines ...)
·  Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : proposer des méthodologies de construction des modèles de PD et LGD alternatives pour challenger celles proposées par les équipes de modélisation.
·  Produire des rapports de validation synthétisant la revue critique des modèles analysés.
·  Animer les Comités de validation, intervenir ponctuellement devant des membres du Comité exécutif et du Conseil d’Administration et participer aux échanges avec le Superviseur, les auditeurs internes/externes sur les sujets conformité et pertinence des modèles de risque de crédit.
·  Participer à la construction du Model Risk Management framework de MFS
·  Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
·  Contrôler la conformité de la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA,…) et produire les reportings de la Validation Interne .

Job Family

Sales Financing

Renault Group is committed to creating an inclusive working environment and the conditions for each of us to bring their passion, perform to the full and grow, whilst being themselves.  
We find strength in our diversity and we are engaged to ensure equal employment opportunities regardless of race, colour, ancestry, religion, gender, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity, etc. If you have a disability or special need requiring layout of the workstation or work schedule, please let us know by completing this form.

In order to follow in real time the evolution of your applications and to stay in touch with us, we invite you to create a candidate account. This will take you no more than a minute and will also make it easier for you to apply in the future.

By submitting your CV or application, you authorise Renault Group to use and store information about you for the purposes of following up your application or future employment. This information will only be used by Renault Group companies as described in the Group Privacy Policy .