Stage – 6 mois – Quants Xva F/H

Description de l'offre

Description de l’entreprise

Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe de recherche quantitative, qui recherche un Analyst Quantitatif , pour un stage  de 6 mois à partir d' avril 2025 .

L’équipe Quants Xva conçoit et développe des modèles de pricing cross-asset pour accompagner l’activité du trading dans la valorisation et la gestion des risques de contrepartie et de financement des dérivés OTC.

Le pricing des Xvas est réalisé au niveau du portefeuille global de la banque, et fait intervenir des modèles de diffusion cross asset dans un framework Monte Carlo. L’objectif du stage est d’étudier des méthodologies d’introduction du smile de volatilité (c’est-à-dire, la dépendance des volatilités aux strikes) dans les modèles de diffusion existants.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront : 

·  Étude et appropriation des modèles de diffusion existants et de la libraire de pricing Xva (en C#) ;
·  Estimation de la matérialité du smile de volatilité dans un context Xva pour définir une approche appropriée ;
·  En se basant sur des articles de recherche, explorer et implémenter une évolution des modèles existants pour inclure le smile de votatilité.

Les méthodes étudiées seront validées en utilisant le calculateur officiel des Xvas dans un contexte de production. Ainsi, si elles sont satisfaisantes, ces méthodes seront intégrées dans la librairie de pricing Xva.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.  

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise. 

Profil et compétences requises

Étudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme (universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieur), avec une spécialisation en Finance Quantitative.

Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et en calcul stochastique.

Vous avez des bonnes connaissances concernant les produits dérivés et les principaux modèles de pricing.

Vous possédez une bonne maîtrise des outils de programmation (C++, C#, python ou autres).

Vous êtes reconnu pour votre esprit logique, votre rigueur et votre dynamisme.

And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.

Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.